问：金融时间序列分析
- 答：《金融时间序列分析》是机械工业出版社2006年出版的书籍，作者蔡瑞胸。该书主要介绍了计量经济学和统计学文献中出现的金融计量方法方面的最新进展，强调实例和数据分析。
内容简介
特别是包含当前的研究热点，如风险值、高频数据分析和马尔科夫链蒙特卡罗方法等。主要内滑轿容包括:金融时间信配肆序列数据的基本特征，神经 ，非线性方法，使用跳跃扩散方程进行衍生产品的定价，采用极值理论计算风险值，带时变相关系数的多元波动率模型，贝叶斯推断。本书可作为金融等专业高年级本科生或研究生的时间序列分析教材
作者简介
Ruey S.Tsay(蔡瑞胸)美国芝加哥大学布斯商学院经济计量及统计学的H.G.B.Alexander讲席教授。1982年于美国威斯康星大学麦迪卖拆逊分校获得统计学博士学位。中国台湾"中央研究院"院士，美国统计协会和数理统计学会的会士，Journal Of Forecasting的联合主编，Journal Of Financial Econometrics的副主编。
问：金融工程硕士人大工程硕士金融时间序列分析导师龙永红教授
- 答：金融工程硕士中国人民大学工程硕士金融时间序列分析导师龙永红教授 课程名称：金融时间序列分析主讲人：龙永红教授 课程简介：该课程主要讲授金融时间序列数据的处理和分析方法。主要内容是在讲授单变量和多变量时间序列的基本理论、模型和方法基础上以专题形式讲授金融数据的统计分布特征，市场有效性与可预测性的检验及其实践含义，金融数据的趋势与周期分析，协整性、共同趋势与统计套利技术，金融市场的因果关系分析及其应用，非线性时间序列模型及风险预测等最新的金融时间序列方法及应用。
主丛锋族讲人简介： 龙永红博士/教授，博士生导师现就职中国人民大学信息学院数学系，任中国人民大学信息学院副院长。任全国经济数学与管理数学学会副理事长、中国运筹学会数学规划分会理事及北京数学会理事等。2006年-2007年在法国图卢兹一大IDEI做访问学者。主要研究方向为：数理经济与数理金融、实验经济学、拍卖的数学理论、实证金融与风渗弊险管理等。在国内外学术期刊上发表随机过程、信息经济学、金融理论与实证、实验经济学、拍卖理论等领域的学术论文20余篇，出版教材和著作10余部。在国内率先开展经济学的实验研究，自主开发了相关的实验系统。主持和参加国家和教育部科研项目9项。1994年获得“宝钢教育奖”。2006年被北京市授予“优秀教师”称基旅号。
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问：求《金融时间序列分析(中文第3版)》(RueyS.Tsay)的 pdf
- 答：《金融时间序列分析(中文第3
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